初级银行从业资格《风险管理》模拟卷5

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根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )。

A 核心一级资本 B 二级资本 C 其他一级资本 D 储备资本

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巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。

A 置信水平采用99％的单尾置信区间 B 持有期为15个营业日 C 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D 至少每6个月更新一次数据

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《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )的趋势。

A 加速下降 B 减速下降 C 加速上升 D 减速上升

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()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

A 监事会 B 高级管理层 C 股东大会 D 风险管理部门

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内部欺诈是指( )。

A 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B 员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C 商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

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下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。

A 商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查 B 一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度 C 对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度 D 对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量

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在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。

A 组合在战略层面的重要性 B 经济前景 C 收益率 D 过去的组合集中情况

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在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。

A 违反内部流程 B 人员因素 C 系统缺陷 D 外部事件

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证券组合理论体现在( )。

A 全面风险管理模式阶段 B 资产风险管理模式阶段 C 负债风险管理模式阶段 D 资产负债风险管理模式阶段

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主要职责是执行风险管理政策的机构的是( )。

A 董事会 B 监事会 C 高级管理层 D 风险管理部门

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