首页
考研
建筑类
医学类
金融类
财会类
教师类
学历提升
网校课程
当前位置：首页 > 期货从业资格 > 期货基础知识 >
第九章 期权
单选
（ ）是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。
A 内涵价值 B 时间价值 C 执行价格 D 市场价格
详情
单选
平值期权和虚值期权的时间价值（ ）零。
A 大于 B 大于等于 C 等于 D 小于
详情
单选
标的资产不支付红利的美式看涨期权不应该提前行权，所以剩余期限对标的资产不支付红利的欧式和美式看涨期权的影响应该（ ）。
A 不确定 B 相同 C 前者大 D 后者大
详情
单选
以下属于虚值期权的是（ ）。
A 看涨期权的执行价格低于当时标的物的资产价格 B 看跌期权的执行价格高于当时标的物的资产价格 C 看涨期权的执行价格等于当时标的物的资产价格 D 看跌期权的执行价格低于当时标的物的资产价格
详情
单选
不定项选择题 以下关于期权的时间价值，说法错误的是（ ）。
A 又称为外涵价值 B 指权利金扣除内涵价值的剩余部分 C 是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值 D 标的物市场价格的波动率越低，期权的时间价值越大
详情
单选
做“多头”期货是指交易者预计价格将（ ）。
A 上涨而进行贵买贱卖 B 下降而进行贱买贵卖 C 上涨而进行贱买贵卖 D 下降而进行贵买贱卖
详情
单选
买进看涨期权的损益平衡点是（ ）。
A 期权价格 B 执行价格-期权价格 C 执行价格 D 执行价格+权利金
详情
单选
某生产商买入一份执行价格为2000元的看跌期权，权利金为20元。如果最终现货价格跌到1980元，不计手续费，则该生产商（ ）。
A 行权有利 B 不行权有利 C 行权、不行权结果一样 D 以上说法都不对
详情
单选
买进看涨期权的运用场合不包括（ ）。
A 标的物市场处于熊市 B 预期后市上涨 C 市场波动率正在扩大 D 隐含价格波动率低
详情
单选
6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投
A 250点 B 251点 C 249点 D 240点
详情
刷题小程序
期货从业资格题库小程序
热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第五章 投机与套利 第六章 利率期货 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制