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第九章 期权
单选
在不考虑交易费用的情况下，美式期权的时间价值总是（ ）零。
A 大于 B 大于等于 C 等于 D 小于
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行权价格低于标的物市场价格的看涨期权是（ ）。
A 看跌期权 B 实值期权 C 虚值期权 D 平值期权
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对执行价格为4380元/吨的大豆看涨期权来说，若此时市场价格为4400元/吨，则该期权属于（ ）。
A 欧式期权 B 平值期权 C 虚值期权 D 实值期权
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设期货看涨期权的执行价格为K，其标的资产期货价格为F，若F小于K，则内涵价值为（ ）。
A K-F B 0 C F-K D K
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如果期权的内涵价值等于零，则期权价格等于（ ）。
A 内涵价值 B 持仓费 C 利息 D 时间价值
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单选
标的资产不支付收益和支付较低收益的实值欧式看涨期权的时间价值（ ）零。
A 大于 B 大于等于 C 等于 D 小于
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单选
在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（ ）。
A 增加 B 减少 C 倍增 D 倍减
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单选
在其他条件相同的情况下，距最后交易日长的美式期权价值不应该（ ）距最后交易日短的期权的价值。
A 低于 B 高于 C 等于 D 不确定
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10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8．33美元/桶和0．74美元/桶，当日该期权标的期货
A 内涵价值=8.33美元/桶，时间价值=0.83美元/桶 B 时间价值=7.59美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶 C 内涵价值=7.59美元/桶，时间价值=0.74美元/桶 D 时间价值=0.74美元/桶，内涵价值=8.33美元/桶
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单选
某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为60港元和4．53港元。该股票看跌期权（B）和权利金分别为67．5港元和6．48港元，此时股票市场价格为63．95港元
A A的时间价值小于B的时间价值 B A的时间价值大于B的时间价值 C A的时间价值等于B的时间价值 D 条件不足，不能确定
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热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第五章 投机与套利 第六章 利率期货 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制