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第五章 投机与套利
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某投资者以65000元／吨卖出一手8月铜期货合约，同时以63000元／吨买入一手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（ ）元／吨时，该投资者获利。
A 1000 B 1500 C -300 D 2000
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以下（ ）是利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。
A 价差套利 B 期现套利 C 套期保值 D 跨期套利
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期货套利的作用包括（ ）。
A 有助于提高市场波动性 B 有助于提高市场流动性 C 有助于降低市场交易量 D 有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成
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期货价差套利的交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易，即同时建立（ ），这是套利交易的基本原则。
A 一个多头头寸 B 两个多头头寸 C 一个空头头寸 D 两个空头头寸
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不定项选择题 某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓
A 885 B 875 C 905 D 855
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关于反向大豆提油套利的做法正确的是（ ）。
A 买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约 B 卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约 C 增加豆粕和豆油供给量 D 减少豆粕和豆油供给量
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在（ ）情况下，牛市套利可以获利。
A 远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为20元 B 远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为20元 C 远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为5元 D 远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为5元
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跨期套利与现货市场价格无关，只与期货可能发生的（ ）有关。
A 事件 B 升水 C 利率水平 D 贴水
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跨市套利时，某一交割月份的某种商品合约在各交易所间的价格会有一个稳定的差额，当稳定差额发生偏离而在这两个市场间套利，应（ ），以期两市场价差恢复正常时平仓,获取
A 买入相对价格较低的合约 B 卖出相对价格较低的合约 C 买入相对价格较高的合约 D 卖出相对价格较高的合约
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下列关于蝶式套利和普通套利之间的关系，说法正确的是（ ）。
A 蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况 B 普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差 C 蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差 D 蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样
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热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第六章 利率期货 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第九章 期权 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制