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第五章 投机与套利
判断
套利指令通常需要标明买卖各个期货合约的具体价格，同时要标注两个合约的价差。（ ）
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判断
价差套利市价指令不需要注明价差的大小，只需注明买入和卖出期货合约的种类和月份即可，具体成交价格要根据市场行情。（ ）
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判断
量化交易主要指通过数学分析、挖掘价格运动规律，对相关宏观经济指标、财务数据、量价关系和资金交易等数据进行建模，寻找数据之间的内在关联，以获得稳定利润为目标，持续
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判断
统计套利是利用资产价格的历史统计规律进行的套利，统计套利并非无风险套利，其风险在于根据数据得到的历史统计规律在未来一段时间能否继续存在。（ ）
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判断
期货价差套利指令和普通的期货交易指令相同。（ ）
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判断
使用限价指令进行套利时，不需要注明具体的价差。（ ）
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判断
股指期货对冲是统计套利常采用的一种操作策略，其操作原理是利用不同国家（地区）或行业的指数价格相关性，同时买入或卖出价差偏离正常区间的一对指数期货进行交易。（ ）
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判断
有人将小波变换形象地称为“数学显微镜”。（ ）
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判断
国际上常见的成交量加权平均价格（VWAP）和时间加权平均价格（TWAP）等均属于被动型算法交易。（ ）
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热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第六章 利率期货 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第九章 期权 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制