第五章投机与套利

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期货价格和现货价格之间的价差主要反映（）的大小。

A 手续费用 B 交割费用 C 持仓费用 D 保证金

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某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价

A 18610 B 19610 C 18630 D 19640

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某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月

A 6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 B 6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 C 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变 D 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

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不定项选择题某套利者以950美元/盎司买入8月份黄金期货，同时以961美元/盎司卖出12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元/盎司，1

A 亏损3美元/盎司 B 盈利3美元/盎司 C 亏损25美元/盎司 D 盈利25美元/盎司

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不定项选择题某套利者以935美元／盎司卖出12月份黄金期货，同时以945美元／盎司买入8份月黄金期货，一段时间后以920美元／盎司平仓12月份合约，同时以93

A 盈利8美元/盎司 B 亏损8美元/盎司 C 盈利22美元/盎司 D 亏损22美元/盎司

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套利限价指令是指当前价差达到（）时，指令将以指定的或更优的价差来成交。

A 指定价位 B 最高价格 C 最优价格 D 平均价格

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从买方角度，大连商品交易所的套利指令中，同品种跨期套利交易指令为（）。

A 买入近月合约，卖出同等数量远月合约 B 买入近月合约，买入同等数量远月合约 C 卖出近月合约，卖出同等数量远月合约 D 卖出近月合约，买入同等数量远月合约

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期货量化交易策略具有明显的优势，不包括（）。

A 方法科学 B 认知偏差 C 响应迅速 D 执行力强

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下列有关期货量化交易的主要方法表述错误的是（）。

A 人工智能中的诸多技术如机器学习、神经网络和遗传算法等均可用于期货量化交易策略的设计和应用 B 数据挖掘是指从海量数据中通过算法搜索隐藏于其中的信息的过程 C 小波分析在量化投资中的主要作用是进行交易信号的波形处理。任何投资产品的量价走势均可看成是一种波形，其中不可避免地包含大量噪声信号 D 支持向量机简单地说就是降维和线性化

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多选

期货投机与套期保值的区别在于（）。

A 套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作 B 期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险 C 期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险 D 期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者

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