第八章风险管理的基本框架

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在2009年，巴塞尔委员会总结了引入中央交易对手的优点（）。

A 减少了交易对手暴露和操作风险 B 提高了交易对手信用风险管理水平和担保品管理的有效性 C 提高了衍生品市场的透明度 D 一定能阻止发生金融危机

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内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是（）。

A 借款者的违约概率 B 交易工具的违约损失率 C 违约风险暴露 D 预期损失和非预期损失

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运用信用打分模型进行信用风险分析的过程是（）。

A 根据经验或相关性分析确定特定债务人或头寸暴露的违约风险主要与哪些经济或财务因素有关，模拟出特定形式的函数关系式 B 根据历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对于借款人违约作用的大小 C 将潜在借款人相关因素的数值代入函数关系式计算出一个数值 D 根据所得数值的大小衡量潜在借款人的信用风险水平，从而决定贷款与否

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以下属于流动性风险衡量的是（）。

A 融资流动性风险 B 资产流动性风险 C 敏感性分析 D 波动性分析

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买卖价差法常用的价差指标包括（）。

A 买卖价差 B 有效价差 C 实现的价差 D 合理价差

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市场的流动性是由（）维度因素决定的。

A 深度，即执行大规模交易而不对价格产生过度影响的能力 B 密度，即买卖价格的缺口，资产的买卖价差越小，流动性越好 C 即时性，即交易执行的速度 D 弹性，即基础价格在受到影响后重新恢复的速度

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证券公司的融资管理应符合以下要求（）。

A 分析正常和压力情境下未来不同时间段的融资需求和来源 B 加强负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集中管理，适当设置集中度限额 C 加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上适当活跃程度，并定期评估市场融资和资产变现能力 D 密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对公司融资能力的影响

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国别风险管理体系包括（）等基本要素。

A 董事会和高级管理层的有效监控 B 完善的国别风险管理政策和程序 C 完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程 D 完善的内部控制和审计

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下列表现形式属于操作风险的有（）。

A 内部欺诈 B 外部欺诈 C 实物资产损坏 D 营业中断

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声誉风险管理的方法包括（）。

A 事前识别与评估 B 应急机制 C 媒体沟通和信息披露 D 舆情监测分析

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