第八章风险管理的基本框架

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金融风险是指包括（）在内的各个经济主体在金融活动或投资经营活动中，因各种因素的不确定变动而遭受损失的可能性。

A 政府机构 B 非银行金融机构 C 金融机构 D 信托机构

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（）是金融机构的核心竞争力。

A 风险控制 B 风险分散 C 风险管理 D 风险规避

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按照风险因素划分，金融风险不包括（）。

A 经济风险 B 市场风险 C 信用风险 D 流动性风险

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在微观与宏观经济学的教材中被广泛采用的风险定义为（）。

A 风险是可能发生的损失 B 风险是结果的不确定性 C 风险是收益的波动性 D 风险是损失发生的可能性

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风险管理的目标是（）。

A 创造价值 B 减少损失 C 降低风险 D 增加风险

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（），是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，以考虑它们是否能经受得起这种

A 风险对冲 B 风险规避 C 风险补偿 D 压力测试

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以下关于风险限额设定的四个阶段说法错误的是（）。

A 全面风险计量，即对各类业务所包含的风险进行量化分析，以确定各类敞口的预期损失和非预期损失 B 利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析，其中制订一套合理的成本分摊方案是亟待解决的一项重要任务 C 运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定或有负债的增量和存量 D 综合考虑监管部门的政策要求以及公司战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额

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下列关于风险管理说法错误的是（）。

A 风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险 B 风险识别包括感知风险和识别风险两个环节 C 风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等 D 风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口

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风险规避主要是通过（）来实现。

A 风险与收益相匹配 B 设立有限的风险忍耐度 C 降低风险暴露，甚至完全退出该业务领域 D 经济资本配置

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实施风险控制策略的成本主要在于（）的支出。

A 风险分析 B 经济资本配置 C 控制费用 D 风险回报

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