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第八章 风险管理的基本框架
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下列不属于风险衡量方法的是（ ）。
A 敏感性分析法 B 压力测试 C 波动性分析法 D 风险定价
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证券公司风险限额根据（ ）原则确定，鼓励不同层级的经营机构在“资本、风险、收益”之间寻求平衡。
A VaR最小化 B VaR最大化 C RAROC最大化 D RAROC最小化
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（ ）是风险偏好、风险限额以及日常风险管理得以有效实施的重要保障。
A 风险预警 B 风险监测 C 风险报告 D 风险控制
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（ ），也称条件 VaR ，指组合处在超限区间（比如95%的置信水平下，尾部5%的部分就是超限区间）之内损失的期望值。
A 期望尾损失 B VaR C 波动性分析 D 置信水平
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下列关于市场风险的说法中错误的是（ ）。
A 广义的市场风险涵盖了四大风险因子，包括股票价格、利率、商品价格、汇率 B 市场风险具有明显的系统性风险特征，但是能够通过分散化投资完全消除 C 套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法 D 金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术
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（ ）是因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。
A 信用风险 B 流动性风险 C 市场风险 D 操作风险
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（ ）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲抵标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
A 风险对冲 B 风险分散 C 风险控制 D 风险转移
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任何金融工具都可能出现因指数价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这是（ ）。
A 信用风险 B 市场风险 C 法律风险 D 结算风险
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（ ）作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。
A 期望损失模型 B VaR模型 C 波动性分析 D 置信水平
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（ ）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
A 波动率 B 协方差 C VaR D 期望
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热门试卷
第一章 金融市场体系 第二章 中国的金融体系与多层次资本市场 第三章 证券市场主体 第四章 股票 第五章 债券 第六章 证券投资基金 第七章 金融衍生工具 综合题 真题章节【重点】 第一章 金融市场体系 第二章 中国的金融体系与多层次资本市场 第三章 证券市场主体 第四章 股票 第五章 债券 第六章 证券投资基金