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期货从业《期货投资分析》预测卷3
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农产品的季节性波动规律包括（ ）。
A 消费旺季价格相对低位 B 供应旺季价格相对高位 C 供应淡季价格相对高位 D 消费淡季价格相对低位
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场外期权设计的约束条件基本上可以分为（ ）。
A 金融市场的基本变量或金融市场行情 B 可交易的金融资产及其交易成本和交易的便利程度 C 买方的预算 D 制度和机制
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关于敏感性分析，以下说法正确的是（ ）。
A 期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型 B 当风险因子取值发生明显非连续变化时，敏感性分析结果较为准确 C 做分析前应准确识别资产的风险因子 D 期权的希腊字母属于敏感性分析指标
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某投资者将在3个月后收回一笔金额为1000万元的款项，并计划将该笔资金投资于国债。为避免利率风险，该投资者决定进行国债期货套期保值。若当日国债期货价格为99.5
A 期货交易产生亏损 B 期货交易获得盈利 C 应该卖出国债期货 D 应该买入国债期货
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考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（ ）美元时，套利者能够套利。
A 41 B 40.5 C 40 D 39
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下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（ ）。
A 对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值 B 对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值 C 对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值 D 浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现
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某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%×max（指数收益率，10%），该机构发行这款产品后需对冲价格风险，合理的做法是（ ）。
A 买入适当头寸的50ETF认购期权 B 买入适当头寸的上证50股指期货 C 卖出适当头寸的50ETF认购期权 D 卖出适当头寸的上证50股指期货
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在交易场外衍生产品合约时，能够实现提前平仓效果的操作有（ ）。
A 和原合约的交易对手再建立一份方向相反，到期期限相同的合约 B 和另外一个交易商建立一份方向相反，到期期限相同的合约 C 利用场内期货进行同向操作 D 和原合约的交易对手约定以现金结算的方式终止合约
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在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（ ）。
A 做空基差盈利空间小 B 现货上没有非常好的做空工具 C 期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券 D 期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
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造成生产者价格指数（PPI）持续下滑的主要经济原因可能有（ ）。
A 失业率持续下滑 B 固定资产投资增速提高 C 产能过剩 D 需求不足
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