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期货从业《期货投资分析》预测卷3
单选
某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（ ）万元。
A 1000 B 750 C 625 D 500
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单选
某基金经理决定买入股指期货的同时卖出国债期货来调整资产配置，该交易策略的结果为（ ）。
A 预期经济增长率上升，通胀率下降 B 预期经济增长率上升，通胀率上升 C 预期经济增长率下降，通胀率下降 D 预期经济增长率下降，通胀率上升
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单选
紧缩性财政政策和紧缩性货币政策对产出的影响效果为（ ）。
A 上升 B 下降 C 不确定 D 不影响
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单选
发行100万的国债为100元的本金保护型结构化产品，挂钩标的为上证50指数，期末产品的平均率为max（0，指数涨跌幅），若发行时上证50指数点位为2500，产品
A 上涨2.08万元 B 上涨4万元 C 下跌2.08万元 D 下跌4万元
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单选
（ ）是决定期货价格变动趋势最重要的因素。
A 经济运行周期 B 供给与需求 C 汇率 D 物价水平
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单选
经统计检验，沪深300股指期货价格与沪深300指数之间具有协整关系，则表明二者之间（ ）。
A 存在长期稳定的非线性均衡关系 B 存在长期稳定的线性均衡关系 C 存在短期确定的线性均衡关系 D 存在短期确定的非线性均衡关系
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单选
为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该釆用（ ）。
A t检验 B OLS C 逐个计算相关系数 D F检验
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单选
澳元1年期利率为2.75%，美元1年期利率为0.25%，美元兑澳元的到期汇率为1美元=0.9816澳元，则一年期澳元远期合约的理论价格1美元=（ ）澳元。
A 0.9939 B 0.9574 C 0.9963 D 1.0061
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单选
预期美元未来利率下降，并将进入贬值通道，最合理的互换操作是（ ）。
A 在利率互换中成为固定利率的收取方，在货币互换中成为美元的支付方 B 在利率互换中成为固定利率的收取方，在货币互换中成为美元的收取方 C 在利率互换中成为固定利率的支付方，在货币互换中成为美元的支付方 D 在利率互换中成为固定利率的支付方，在货币互换中成为美元的收取方
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单选
在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是（ ）。
A 买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券 B 持有股票并卖出股指期货合约 C 买入股指期货合约，同时剩余资金买入标的指数股票 D 买入股指期货合约
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