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期货从业《期货投资分析》预测卷3
单选
某投资组合的收益率为8%，波动率为5%，业绩基准收益率为4%，无风险利率为3%，投资组合的夏普比率为（ ）。
A 0.8 B 1.0 C 0.5 D 0.2
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单选
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（ ）。
A 筛选出足够多的样本 B 假设风险因子的分布 C 进行抽样检验 D 计算风险因子的波动
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单选
美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，那么该公司担心（ ）。
A 欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值 B 欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值 C 欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值 D 欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
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单选
产品层面的风险识别的核心内容是（ ）。
A 识别各类风险因子的相关性 B 识别整个部门的金融衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口 C 识别影响产品价值变动的主要风险因子 D 识别业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性
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单选
美国供应管理协会（ISM）发布的采购经理人指数（PMI）是预测经济变化的重要的领先指标。一般来说，该指数（ ）即表明制造业生产活动在收缩。
A 低于57% B 低于50% C 在50%和43%之间 D 低于43%
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单选
关于时间序列正确的描述是（ ）。
A 平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动 B 平稳时间序列的方差不依赖于时间变动，但均值依赖于时间变动 C 非平衡时间序列对于金融经济研究没有参考价值 D 平稳时间序列的均值不依赖于时间变动，但方差依赖于时间变动
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单选
投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产的
A 8.5 B 13.5 C 16.5 D 23.5
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单选
在指数化投资中，关于合成增强型指数基金的典型较佳策略是（ ）。
A 卖出固定收益债券，所得资金买入股指期货合约 B 买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券 C 卖出股指期货合约，所得资金买入固定收益债券 D 买入固定收益债券，同时剩余资金买入股指期货合约
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单选
金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。
A 敏感性分析 B 在险价值 C 压力测试 D 情景分析
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单选
关于信用违约互换（CDS），正确的表述是（ ）。
A CDS期限必须小于债券剩余期限 B 信用风险发生时，持有CDS的投资人将亏损 C CDS价格与利率风险正相关 D 信用利差越高，CDS价格越高
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