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期货从业《期货投资分析》模考试卷9
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在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。
A 期限 B 流动性 C 季节 D 风险对冲频率
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对期货价格的宏观背景分析主要关注（ ）。
A 经济增长 B 物价稳定 C 充分就业 D 国际收支平衡
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以下点价技巧合理的有（ ）。
A 接近提货月点价 B 分批次多次点价 C 测算利润点价 D 买卖基差，不理会期价
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一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有( )。
A 多重共线性 B 自相关 C 异方差 D 序列相关性
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从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于（ ）。
A 短时间内预期收益率的变化 B 随机正态波动项 C 无风险收益率 D 资产收益率
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列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（ ）。
A N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 B N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数 C 在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D 资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
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下列属于系统性因素事件的是（ ）。
A 中央银行采取宽松的货币政策 B 智利铜矿区域突发地震 C “黑夭鹅”事件 D 战争或地缘政治的发生
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基差买方管理敞口风险的主要措施包括( )。
A 一次性点价策略，结束基差交易 B 及时在期货市场进行相应的套期保值交易 C 运用期权工具对点价策略进行保护 D 分批点价策略，减少亏损
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时间序列分析中常用的检验有（ ）。
A 协整检验 B 单位根检验 C DW检验 D 格兰杰因果检验
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加权最小二乘（WLS）估计量是（ ）估计量。
A 无偏 B 有偏 C 有效 D 无效
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