期货从业《期货投资分析》模考试卷9

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不定项选择题某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金

A 108500 B 115683 C 111736.535 D 165235.235

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不定项选择题 2013年7月19日10付息国债24（100024）净价为97.8685，应付利息1.4860，转换因子1.017，TF1309合约价格为96.3

A 0.17 B -0.11 C 0.11 D -0.17

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不定项选择题甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为2

A 500 B 18316 C 19240 D 17316

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不定项选择题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资

A 1.86 B 1.94 C 2.04 D 2.86

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不定项选择题某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格

A 3600港元 B 4940港元 C 2070港元 D 5850港元

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不定项选择题 2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格

A -20 B -40 C -100 D -300

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不定项选择题下一年2月12日，该饲料厂实施点价，以2500元／吨的期货价格为基准价，实物交收，同时以该价格将期货合约对冲平仓，此时现货价格为2540元／吨。则

A 通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2250元／吨 B 对饲料厂来说，结束套期保值时的基差为-60元／吨 C 通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2230元／吨 D 期货市场盈利500元／吨

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不定项选择题某投资者佣有股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%和22%，β系数分别是0.8、1.6、2.1、2.5

A 2.2 B 1.8 C 1.6 D 1.3

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不定项选择题在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度突破过20%，期末指数上涨5%，则产品的赎回价值为（）元。

A 95 B 100 C 105 D 120

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不定项选择题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为

A 在卖出相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约 B 在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约 C 在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约 D 在买进相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约

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