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期货从业《期货投资分析》模考试卷9
单选
不定项选择题 某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为326
A 702 B 752 C 802 D 852
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单选
不定项选择题 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点，那么当前合约价
A 12.5美元 B 12.5欧元 C 13.6欧元 D 13.6美元
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单选
不定项选择题 某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司直接买卖股票现货构建指数型基金。获得
A 51211万元 B 1211万元 C 50000万元 D 48789万元
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单选
不定项选择题 假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为1
A 卖出国债期货1364万份 B 卖出国债期货1364份 C 买入国债期货1364份 D 买入国债期货1364万份
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单选
不定项选择题 某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263
A 8113.1 B 8357.4 C 8524.8 D 8651.3
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单选
不定项选择题 债券的面值为1000元，息票率为10%，10年后到期，到期还本。当债券的到期收益率为8%时，各年利息的现值之和为671元，本金的现值为463元，则
A 2000 B 1800 C 1134 D 1671
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单选
不定项选择题 8月份，某银行Alpha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数，根据这一判断，该管理人从家电、
A 8357.4万元 B 8600万元 C 8538.3万元 D 853.74万元
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多选
运用期权工具对点价策略进行保护的优点不包括（ ）。
A 在规避价格波动风险的同时也规避掉了价格向有利于自身方向发展的获利机会 B 既能保住点价获益的机会，又能规避价格不利时的风险 C 交易策略灵活多样 D 买入期权需要缴纳不菲的权利金，卖出期权在期货价格大幅波动的情况下的保值效果有限
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多选
在进行期货价格区间判断的时候，可以把期货产品的( )作为确定价格运行区问底部或顶部的重要参考指标。
A 生产成本线 B 对应企业的盈亏线 C 收益线 D 历史成本线性回归线
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多选
平稳性随机过程需满足的条件有（ ）。
A 任何两期之间的协方差值不依赖于时间 B 均值和方差不随时间的改变而改变 C 任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度 D 随机变量是连续的
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