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期货从业《期货投资分析》模考试卷7
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不定项选择题 某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答题。 表7-7某保本型股指联结票据主要条款
A 4.5 B 14.5 C 3.5 D 94.5
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不定项选择题 某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答题。 表7-7某保本型股指联结票据主要条款
A 加入同样数量比例的看涨期权的空头 B 加入同样数量比例的看涨期权的多头 C 加入同样数量比例的看跌期权的多头 D 降低发行价格
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不定项选择题 一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇
A 13.3% B 14.3% C 15.3% D 16.3%
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不定项选择题 假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如下表所示。 某场外期权产品基本条款 用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（ ）
A 3525 B 2025.5 C 2525.5 D 3500
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不定项选择题 4月16日，阴极铜现货价格为48000元/吨。某有色冶炼企业希望7月份生产的阴极铜也能卖出这个价格。为防止未来铜价下跌，按预期产量，该企业于4月1
A 盈利170万元 B 盈利50万元 C 盈利20万元 D 亏损120万元
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不定项选择题 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。 若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有
A 面临下跌风险 B 没有下跌风险 C 会出现增值 D 保持不变
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不定项选择题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示
A 6.63% B 2.89% C 3.32% D 5.78%
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下列关于平稳性随机过程，说法正确的是（ ）。
A 任何两期之间的协方差值不依赖于时间 B 均值和方差不随时间的改变而改变 C 任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度 D 随机变量是连续的
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在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（ ）。
A 0≤CE≤CA≤s，O≤PE≤PA≤K. B CE≥Max[S0-Ke-rt，0]，PE≥Max[Ke-rt-S0，0]. C 其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若K1≤K2，则CE（K1）≥CE（K2），PE（K1）≤PE（K2），该原则同样适应于美式期权 D 其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA（t1）≤CA（t2），PA（t1）≤PA（t2），该原则同样适用于欧式期权
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多选
下列关于结构化金融衍生产品的说法，正确的有（ ）。
A 将若干种基础金融商品和金融衍生品相结合设计出新的金融产品 B 各类结构化理财产品和结构化票据是目前最为流行的结构化金融衍生产品 C 按发行方式分类，结构化衍生产品可分为股权联结型产品、利率联结型产品和商品联结型产品 D 结构化金融衍生产品通常会内嵌一个或一个以上的衍生产品
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