多选

在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（　　）。

A 0≤CE≤CA≤s，O≤PE≤PA≤K.

B CE≥Max[S0-Ke-rt，0]，PE≥Max[Ke-rt-S0，0].

C 其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若K1≤K2，则CE（K1）≥CE（K2），PE（K1）≤PE（K2），该原则同样适应于美式期权

D 其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA（t1）≤CA（t2），PA（t1）≤PA（t2），该原则同样适用于欧式期权

正确答案

ABC

查看解析

相关试题

国内生产总值（GDP）的核算有生产法、收入法和支出法。其中，生产法的GDP核算公式为（）。

A 总收入-中间投入 B 总产出-中间投入 C 总收入-总支出 D 总产出-总收入

查看

单选

某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论

A 2015.5 B 2045.5 C 2455.5 D 2055

查看

单选

（）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

A Delta B Gamma C Rho D Vega

查看

单选

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分

A 5.92，0.27 B 6.21，2.12 C 6.15，1.25 D 0.1，5.12

A 逻辑推理 B 数据库架构设计 C 算法函数的集成 D 收集数据

查看

单选

某交易模型开始交易时的初始资金是100.00万元，每次交易手数固定。交易18次后账户资金增长到150.00万元，第19次交易出现亏损，账户资金减少到120.00

A 20 B 30 C 50 D 150

查看

单选

商品价格的波动总是伴随着（）的波动而发生。

A 经济周期 B 商品成本 C 商品需求 D 期货价格

查看

单选

江苏一家饲料企业通过交割买入山东中粮黄海的豆粕厂库仓单，该客户与中粮集闭签订协议，集团安排将其串换至旗下江苏东海粮油提取现货。串出厂库（中粮黄海）的升貼水报价：

A 80元/吨 B 120元/吨 C 30元/吨 D 50元/吨

查看

在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（ ）。

相关试题

在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（　　）。