期货从业《期货投资分析》模考试卷7

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目前，主要应用的数据挖掘模型有（）。

A 分类模型 B 关联模型 C 聚类模型 D 顺序模型

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影响股票组合对标的指数的跟踪误差的因素有（）。

A 个股的股本变动 B 股利发放 C 股票分割 D 资产剥离或并购

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某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%×max（指数收益率，10%），该机构发行这款产品后需对冲价格风险，合理的做法是（）。

A 买入适当头寸的50ETF认购期权 B 买入适当头寸的上证50股指期货 C 卖出适当头寸的50ETF认购期权 D 卖出适当头寸的上证50股指期货

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一般在期初按约定汇率交换两种货币本金，并在期末以（）进行一次本金的反向交换。

A 相同汇率 B 不同金额 C 不同汇率 D 相同金额

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相对于场内期权而言，场外期权在合约条款方面更加灵活，其优点好包括（）。

A 一对一交易 B 有明确的买方和卖方 C 有特定交割场所 D 且买卖双方对对方的信用情况都有比较深入的把握

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如果利率变化导致债券价格变化，可以用（）的定义来计算资产的价值变化。

A β系数 B 久期 C ρ D 凸性

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金融机构在进行一些经济活动的过程中会承担一定的风险，这些活动包括（）。

A 设计各种类型的金融工具 B 为客户提供风险管理服务 C 为客户提供资产管理服务 D 发行各种类型的金融产品

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不定项选择题大连豆粕期货价格（被解释变量）与芝加哥豆粕期货价格（解释变量）的回归模型中，判断系数R2=0.962，F统计量为256.39，给定显著性水平（α=

A 拟合效果好 B 预测效果好 C 线性关系显著 D 标准误差很小

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不定项选择题一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答题。该红利证产品的基本构成有（）。查看材料

A 跟踪证 B 股指期货 C 看涨期权空头 D 向下敲出看跌期权多头

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不定项选择题国内豆油现货与期货基差变动情况如下图所示。卖出套期保值的最佳时机和买入套期保值的最佳时机分别是在（）。

A 在A、C、D、E时点做卖出套期保值获得完全保值的可能性大，并且有很大的可能还会出现净盈利 B 在B时点，做买入套期保值获得完全保值的可能性大，并且有很大的可能还会出现净盈利 C 在B时点做卖出套期保值获得完全保值的可能性大，并且有很大的可能还会出现净盈利 D 在A、C、D、E时点，做买入套期保值获得完全保值的可能性大，并且有很大的可能还会出现净盈利

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