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期货从业《期货投资分析》预测卷4
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某日大连商品交易所大豆期货合约为3632元/吨，豆粕价格为2947元/吨，豆油期货价格为6842元/吨，假设大豆压榨后的出粕率为78%，出油率为18%，大豆压榨
A 买豆粕、卖豆油、卖大豆 B 买豆油、买豆粕、卖大豆 C 卖大豆、买豆油、卖豆粕 D 买大豆、卖豆粕、卖豆油
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单选
某企业利用玉米期货进行卖出套期保值，能够实现净盈利的情形是（ ）。
A 基差从20元/吨变为-60元/吨 B 基差从-80元/吨变为-120元/吨 C 基差从80元/吨变为100元/吨 D 基差从80元/吨变为80元/吨
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单选
债券组合的基点价值为3200，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110，为了将债券组合的基点价值降至2000，应 （ ）手国债期货。
A 卖出10 B 买入11 C 买入10 D 卖出11
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单选
在通货紧缩的经济背景下，投资者应配置的最优资产是（ ）。
A 黄金 B 债券 C 大宗商品 D 股票
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单选
关于变量间的相关关系，正确的表述是（ ）。
A 长期来看期货主力合约价格与持仓总量之间存在负相关关系 B 长期来看美元指数与黄金现货价格之间存在正相关关系 C 短期来看可交割债券的到期收益率与国债期货价格之间存在正相关关系 D 短期来看债券价格与市场利率之间存在负相关关系
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单选
一家国内公司在6个月后将从德国进口一批设备，为此需要一笔欧元，图中反应了欧元兑人民币走势，为了对冲汇率波动的市场风险，合理的策略是（ ）。
A 买进外汇看跌期权 B 卖出外汇看跌期权 C 买进外汇看涨期权 D 卖出外汇看涨期权
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单选
某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权，并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元/吨、期权价格为19.5元/吨的豆
A 亏损56.5元 B 盈利55.5元 C 盈利54.5元 D 亏损53.5元
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单选
假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为
A 买入1818份国债期货合约 B 买入200份国债期货合约 C 卖出1818份国债期货合约 D 卖出200份国债期货合约
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假设基金公司持有金融机构为其专门定制的上证50指数场外期权，当市场处于下跌行情中，金融机构亏损越来越大，而基金公司为了对冲风险并不愿意与金融机构进行提前协议平仓
A 市场风险 B 流动性风险 C 操作风险 D 信用风险
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单选
央行下调存款准备金率0．5个百分点，与此政策措施效果相同的是（ ）。
A 上调在贷款利率 B 开展正回购操作 C 下调在贴现率 D 发行央行票据
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