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期货从业《期货投资分析》模考试卷5
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平稳性随机过程需满足的条件有（ ）。
A 任何两期之间的协方差值不依赖于时间 B 均值和方差不随时间的改变而改变 C 任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度 D 随机变量是连续的
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多选
临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。
A 虚值期权 B 实值期权 C 平值期权 D 深度虚值期权
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多选
通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合。包括有（ ）。
A 改变资产配置 B 投资组合的再平衡 C 现金管理 D 久期管理
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下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）
A 投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险 B 如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D 当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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企业或因扩大固定资产投资或因还贷期限临近，短期流动资金紧张，可采取的措施有（ ）。
A 将其常备库存在现货市场销售，同时在期货市场买入期货合约 B 将实物库存转为虚拟库存，以释放大部分资金 C 待资金问题解决后，将虚拟库存转为实物库存 D 将其常备库存在现货市场销售，同时做买入套期保值操作
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多选
下列属于系统性因素事件的是（ ）。
A 中央银行采取宽松的货币政策 B 智利铜矿区域突发地震 C “黑夭鹅”事件 D 战争或地缘政治的发生
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多选
分析两个变量之间的相关关系，通常通过（ ）来度量变量之间线性关系的相关程度。
A 分析拟合优度 B 观察变量之间的散点图 C 计算残差 D 求解相关系数的大小
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多选
不定项选择题 2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。在现货市场供求稳定的情况下，该电缆厂签
A 期货价格上涨至高位 B 期货价格下跌至低位 C 基差由强走弱时 D 基差由弱走强时
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不定项选择题 2012年4月中国制造业采购经理人指数为53．3%，较上月上升0．2个百分点。 从11个分项指数来看，生产指数、新出口订单指数、供应商配送时间指数
A 国家发展与改革委员会 B 商务部 C 国家统计局 D 中国物流与采购委员会
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多选
不定项选择题 2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。点价交易合同签订后，该电缆厂判断期货价
A 卖出套期保值 B 买入套期保值 C 等待点价时机 D 尽快进行点价
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