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期货从业《期货投资分析》模考试卷5
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从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括（ ）。
A 利率 B 指数价格 C 波动率 D 汇率
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金融机构利用场内工具对冲风险时，经常会遇到的一些问题有（ ）.
A 缺乏技术 B 资金不足 C 人才短缺 D 金融机构自身的交易能力不足
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金融机构在进行一些经济活动的过程中会承担一定的风险，这些活动包括（ ）。
A 设计各种类型的金融工具 B 为客户提供风险管理服务 C 为客户提供资产管理服务 D 发行各种类型的金融产品
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下列关于Rho的性质说法正确的有（ ）。
A 看涨期权的Rho是负的 B 看跌期权的Rho是负的 C Rho随标的证券价格单调递增 D 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
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备兑看涨期权策略适用于下列哪种情况（ ）。
A 认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较小的投资者 B 认为股票价格看跌，又认为变动幅度会比较小的投资者 C 投资者更在意某一最低收益目标能否达到 D 投资者更在意追求最大收益
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在进行期货价格区间判断的时候，可以把期货产品的（ ）作为确定价格运行区问底部或顶部的重要参考指标。
A 生产成本线 B 对应企业的盈亏线 C 收益线 D 历史成本线性回归线
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期货持有成本假说认为，期货价格和现货价格的差由（ ）组成。
A 融资利息 B 仓储费用 C 收益 D 现货价格的预期
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最具影响力的PMI包括（ ）。
A ISM采购经理人指数 B 中国制造业采购经理人指数 C 0ECD综合领先指标 D 社会消费品零售量指数
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平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（ ）。
A 难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期 B 用其他工具对冲时需要多少头寸不确定 C 所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动 D 对冲头寸的频繁和大量调整
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期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（ ）。
A 用股票组合复制标的指数 B 当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清 C 以10%左右的出清后的资金转换为期货，其他约90%的资金可以收取固定收益 D 待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
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