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期货从业《期货投资分析》模考试卷1
多选
当模型设计构建完成并且转化为代码之后，下一步投资者需要在专业软件的帮助下进行检验，检验的内容包括（ ）。
A 模型的交易逻辑是否完备 B 策略是否具备盈利能力 C 盈利能力是否可延续 D 成交速度是否较快
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多选
从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动（即收益）来源于（ ）。
A 短时间内预期收益率的变化 B 随机正态波动项 C 无风险收益率 D 资产收益率
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多选
从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括（ ）。
A 利率 B 指数价格 C 波动率 D 汇率
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多选
对期货价格的宏观背景分析主要关注（ ）。
A 经济增长 B 物价稳定 C 充分就业 D 国际收支平衡
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互换的标的资产可以来源于（ ）
A 外汇市场 B 股票市场 C 商品市场 D 债券市场
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多选
下列关于季节性分析法的说法正确的包括（ ）。
A 适用于任何阶段 B 常常需要结合其他阶段性因素做出客观评估 C 只适用于农产品的分析 D 比较适用于原油和农产品的分析
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导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括（ ）。
A 股票价格 B 利率 C 汇率 D 波动率
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多选
指数化产品策略的核心内容为（ ）。
A 如何选择指数 B 如何创造收益 C 如何复制指教 D 如何界定跟踪误差的业绩评价
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下列关于季节性分析法的说法正确的包括（ ）。
A 适用于任何阶段 B 常常需要结合其他阶段性因素做出客观评估 C 只适用于农产品的分析 D 比较适用于原油和农产品的分析
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蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。
A 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数 B 利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样 D 根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
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