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期货从业《期货投资分析》模考试卷1
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不定项选择题 某发电厂持有A集团动力煤仓单，经过双方协商同意，该电厂通过A集团异地分公司提货。其中，串换厂库升贴水为－100/吨。通过计算两地动力煤价差为125
A 25 B 60 C 225 D 190
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不定项选择题 某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单。并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期
A 买入欧元/人民币看跌权 B 买入欧元/人民币看涨权 C 卖出美元/人民币看跌权 D 卖出美元/人民币看涨权
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单选
不定项选择题 基于大连商品交易所日收盘价数据，对Y1109价格Y（单位:元）和A1109价格*（单位:元）建立一元线性回归方程:Y=-4963.13+3.263
A 回归模型存在多重共线性 B 回归模型存在异方差问题 C 回归模型存在一阶负自相关问题 D 回归模型存在一阶正自相关问题
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不定项选择题 5月份，某进口商以67000元／吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月
A 基差走弱200元／吨，不完全套期保值，且有净亏损 B 与电缆厂实物交收的价格为64500元／吨 C 通过套期保值操作，铜的售价相当于67200元／吨 D 对该进口商来说，结束套期保值时的基差为-200元／吨
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单选
不定项选择题 假设股票价格是31美元，无风险利率为10%，3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元，3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的
A 0.22 B 0.36 C 0.27 D 0.45
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不定项选择题 某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为326
A 702 B 752 C 802 D 852
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单选
不定项选择题 某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%
A 49065万元 B 2340万元 C 46725万元 D 44385万元
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不定项选择题 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现W货湿基价格665元/湿吨（含6%水份）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，
A 总盈利14万元 B 总盈利12万元 C 总亏损14万元 D 总亏损12万元
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单选
不定项选择题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资
A 上涨20.4% B 下跌20.4% C 上涨18.6% D 下跌18.6%
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单选
不定项选择题 某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格
A 3600港元 B 4940港元 C 2070港元 D 5850港元
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