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初级银行从业资格《风险管理》模拟卷8
单选
巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。
A 0．01％ B 0．02％ C 0．03％ D 0．05％
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单选
以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。
A 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据 B 使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 C 在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 D 在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等
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单选
资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。
A 大于 B 小于 C 等于 D 无关
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单选
绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。
A 半年 B 一年 C 两年 D 三年
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单选
随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。
A 0．68 B 0．95 C 0．9973 D 0．97
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单选
()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。
A 即期净敞口头寸 B 远期净敞口头寸 C 总敞口头寸 D 期权敞口头寸
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单选
商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金()左右。
A 10％ B 15％ C 20％ D 30％
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单选
假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。
A (0，6％) B (2％，8％) C (2％，3％) D (2．2％，2．8％)
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单选
某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门的投资组合百分比收益
A 35％ B 33％ C 34％ D 23％
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单选
在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括()。
A 向业务条线和分支机构传导 B 将风险偏好与战略规划有机结合 C 充分考虑相关利益者的期望 D 加强自我约束，确定风险偏好
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