A 限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险 B 限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、流动性） C 强调集中度风险 D 全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家／地区、担保物类型、产品等） E 参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准

A 损失事件识别 B 损失事件填报 C 损失金额确定 D 损失事件信息审核 E 损失数据验证

A 是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价 B 反映客户违约风险的大小 C 评价主体是客户 D 评价目标是客户违约风险 E 评价结果是信用等级和违约概率 F

A 又称为风险资本 B 监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本 C 其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属 D 在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额 E 是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平 F

A 正常贷款迁徙率=[(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少额)]×100％ B 期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额 C 期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 D 次级类贷款迁徙率=[期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少的金额)]×100％ E 期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额 F

A 市场对商业银行的盈利预期 B 商业银行影响客户或公众的政策性变化 C 商业银行改革重组的成本和收益 D 监管机构责令整改的不利信息和事件 E 市场利率短期内剧烈波动 F

A 中观层面 B 局部层面 C 宏观层面 D 微观层面 E 信息层面

A 机构流动性风险 B 融资流动性风险 C 市场流动性风险 D 投资流动性风险 E 项目流动性风险

A 账面资本与银行风险并无关系 B 账面资本是银行持股人的永久性资本投入 C 账面资本反映了银行实际拥有的资本水平 D 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润和投资重估储备六个部分 E 账面资本就是经济资本

A 商业银行在进行市场重估时通常采用盯市和盯模两种方法 B 盯市是指按市场价格计值，其对市值头寸的计算应当每小时计算一次 C 盯模是指当市场价格出现困难时，银行应当按照数理模型确定的价值计值 D 在进行市值重估时，商业银行应尽可能按照市场价值计值 E 在缺乏可用的市场价格时，商业银行应当确定选用代用数据的标准、获取的途径和公允价格的计算方法