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初级银行从业资格《风险管理》模拟卷2
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某交易部门持有3种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，3种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（ ）。
A 10％ B 10．4％ C 9．5％ D 3．5％
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下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B 客户信用评级主要针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 C 在某一时点，同一债务人通常有一个客户信用评级 D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
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假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为（ ）。
A 150 B 310 C 40 D 260
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假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为（ ）。
A 30％ B 40％ C 45％ D 50％
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商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（ ）管理策略。
A 风险转移 B 风险分散 C 风险对冲 D 风险补偿
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哈里.马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。
A 投资组合理论 B 资本资产定价模型 C 欧式期权定价模型 D 套利定价模型
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当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）。
A 呈水平状态 B 变得平滑 C 变得陡峭 D 呈垂直状态
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商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（ ）。
A 市场风险 B 信用风险 C 法律风险 D 操作风险
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根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（ ）负责制定本行的风险偏好。
A 董事会 B 风险管理部门 C 监事会 D 风险管理委员会
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从
A 增加14．22亿元 B 增加14．63亿元 C 减少14．22亿元 D 减少14．63亿元
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