2021初级银行从业资格《风险管理》真题精选

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下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（）

A 对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%的银行 B 利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测 C 对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法 D 监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法，计算银行账簿利率风险水平 E 银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险

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分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（）。

A 短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配 B 资产配置是否合理 C 财务报表编制基础是否一致 D 存贷款基准利率调整 E 长期资产是否有足够的的长期负债来支持

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下列哪些情形可能使商业银行在一国或地区的经营面临国别风险（）。

A 该国或地区资产被国有化或征用 B 该国或地区经济状况恶化 C 该国或地区爆发公共卫生危机 D 该国或地区政府拒付对外债务 E 该国或地区外汇管制货币贬值

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商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。

A 制定应急计划和连续营业方案 B 改变市场定位 C 购买保险 D 业务外包 E 调整业务规模或放弃某些产品

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风险与控制自我评估（RCSA）是主流的操作风险评估工具，因为他主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个部分的分析，下列表述正确的有（）

A 银行的控制措施应合理到位，才能够有效控制或规避风险 B 固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险 C 固有风险+控制措施=剩余风险 D 风险与控制自我评估应当充分考虑本行内、外部环境因素 E 剩余风险是指实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后仍然保留的风险

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关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有（）

A 商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴 B 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方法 C 商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平，以保护业务发展的稳定性、持续性 D 普通风险管理可能会降低商业银行的盈利、不利于长期经营战略的实现 E 商业银行忽视规模扩张的风险，最终会阻碍业务发展的增长

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为使理财产品净值化估值能更好地反映风险状况和压力情景下的损失情况，商业银行应当建立健全理财产品压力测试制度，下列做法正确的有（）

A 针对理财公募产品，压力测试应当至少半年进行一次 B 压力测试频率应与理财产品的规模和复杂程度相适应 C 在理财产品投资运作和风险管理过程中应当充分考虑压力测试结果 D 制定有效的理财产品应急计划，确保其可应对紧急情况下的理财产品的赎回需求 E 由专业的团队负责压力测试的事实与评估，该团队应当与投资管理团队保持相对独立

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商业银行流动性风险预警信号包括（）

A 零售存款大量流出 B 融资成本大幅上升 C 盈利水平显著降低 D 负面的公共报道 E 资产快速增长主要来源于临时性大宗融资

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商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。

A 有效进行风险排序 B 有效识别信用风险 C 准确量化风险参数 D 自由调整评级结果 E 有效区分风险等级

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风险暴露是指商业银行对某一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。

A 因场外衍生工具，证券融资交易对手信用风险暴露 B 因担保、承诺等形成的潜在风险暴露 C 因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露 D 因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露 E 因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理

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