2021初级银行从业资格《风险管理》真题精选

单选

巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A 除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力 B 银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要 C 银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D 要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

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商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）

A 个人客户评级 B 国别评级 C 法人客户评级 D 主权评级

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假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和

A 40%，60% B 20%，80% C 30%，70% D 50%，50%

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（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。

A 巴塞尔协议Ⅰ B 巴塞尔协议Ⅳ C 巴塞尔协议Ⅲ D 巴塞尔协议Ⅱ

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单选

下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A 负责确定本行可以承受的市场风险水平 B 负责制定市场风险管理的政策和程序 C 负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性 D 负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险

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商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A 比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量 B 我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75% C 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 D 比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

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主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（）。

A 不构成违约 B 国别违约 C 政治违约 D 主权违约

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某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。

A 低评级中小银行的融资难度和成本将会降低 B 银行储蓄流动性传导路径可能受阻 C 有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险 D 个别风险也可能会引起系统性金融风险

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关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（）。

A 在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异 B 使银行追求财务利润和发展速度 C 明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础 D 明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险

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下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。

A 保留盈余 B 首次公开发行（IPO） C 可转换债券 D 永续债

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