第十章远期合约

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（）指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易。

A 外汇远期交易 B 期货交易 C 现货交易 D 互换

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下列关于O／N（Overnight）的掉期形式的说法中，错误的是（）。

A 可以买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇 B 可以卖出当天外汇，买进下一交易日到期的外汇 C O／N属于隔夜掉期交易的一种 D O／N掉期交易和T／N掉期交易形式相同

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银行对1x4美元对人民币远期外汇综合协议的报价如图，买入美元的远期汇差是（）。

A 154个基点 B 228个基点 C 191个基点 D 382个基点

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在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于即期汇率的做市商买价和远端掉期点的做市商卖价的（）。

A 和 B 差 C 积 D 商

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远期交易具有的特征有（）。

A 远期交易属于场外市场 B 远期交易违约风险相对较高 C 远期交易通常以交割方式了结持仓 D 远期交易通常不实行逐日盯市的结算制度

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2月11日利率为6．5％，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业

A 6.45％ B 6.46％ C 6.48％ D 6.49％

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我国目前主要的远期利率协议品种为（）。

A 1Mx4M B 2Mx5M C 3Mx6M D 4Mx7M

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FRA市场的交易主体包括（）。

A 报告交易商 B 其他金融机构 C 非金融机构 D 高净值个人投资者

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作为FRA交易的标准化文本，FRABBA对远期利率协议的一些基本术语作出了明确规定，下列表述正确的是（）。

A 协议期：结算日至远期利率协议到期日之间的天数 B 到期日：名义借贷到期的日期 C 协议利率：在协议中双方商定的借贷利率 D 结算金：在结算日根据参考利率与协议利率的差额计算出来的买卖双方交割的资金

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下列属于即期对远期的掉期交易的形式的是（）。

A 交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反 B 交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同 C 交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反 D 交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

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