当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将（）；市场利率下降，银行价值将（）。

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（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

A 缺口分析 B 久期分析 C 外汇敞口分析 D 风险价值

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下列说法错误的是（）。

A 在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系 B 一级流动性备付包括超额备付金和库存现金 C 二级流动性储备是建立专门的流动性投资组合 D 银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级流动性备付

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（）是商业银行的决策机构。

A 风险管理委员会 B 董事会 C 监事会 D 高级管理层

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商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项

A 36.67％ B 86.67％ C 71.67％ D 42.31％

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下列关于风险计量/评估的描述中，错误的是（）。

A 风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程 B 风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量 C 商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法 D 风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式

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商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A 把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B 组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C 把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D 贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

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根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A 该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B 该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C 风险分散效果较差 D 风险分散效果较好

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下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。

A 预期损失率 B 贷款损失准备充足率 C 正常贷款迁徙率 D 不良资产/贷款率

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商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。

A 普遍性和非营利性 B 普遍性和营利性 C 流动性和非营利性 D 风险性和非营利性

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某交易部门持有3种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，3种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。

A 10％ B 10．4％ C 9．5％ D 3．5％

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当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将（）；市场利率下降，银行价值将（）。

A 上升，上升

B 下降，下降

C 上升，下降

D 下降，上升

相关试题

当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将（ ）；市场利率下降，银行价值将（ ）。

A 上升，上升 B 下降，下降 C 上升，下降 D 下降，上升

相关试题

当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将（）；市场利率下降，银行价值将（）。

A 上升，上升

B 下降，下降

C 上升，下降

D 下降，上升