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期货从业《期货投资分析》模考试卷6
多选
机构投资者使用权益类衍生品，是由于其重要性使得权益类衍生品在（ ）方面得到广泛应用。
A A、传统的阿尔法(Alpha)策略 B B、动态资产配置策略 C C、现金资产证券化策略 D D、阿尔法转移策略
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多选
金融机构从事金融衍生品交易时，可能会面临市场风险的业务有（ ）。
A A、提供金融衍生品相关的风险管理服务 B B、提供金融衍生品相关的财富管理服务 C C、为了做市而主动进行金融衍生品的交易 D D、为了自有资金管理而主动进行金融衍生品的交易
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多选
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（ ）。
A A、N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 B B、N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数 C C、在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D D、资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
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多选
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。
A A、假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数 B B、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C C、计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样 D D、根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
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多选
平稳性随机过程需满足的条件有（ ）。
A A、任何两期之间的协方差值不依赖于时间 B B、均值和方差不随时间的改变而改变 C C、任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度 D D、随机变量是连续的
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多选
企业或因扩大固定资产投资或因还贷期限临近，短期流动资金紧张，可采取的措施有（ ）。
A A、将其常备库存在现货市场销售，同时在期货市场买入期货合约 B B、将实物库存转为虚拟库存，以释放大部分资金 C C、待资金问题解决后，将虚拟库存转为实物库存 D D、将其常备库存在现货市场销售，同时做买入套期保值操作
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多选
通常构建期货连续图的方式包括（ ）。
A A、现货日连续 B B、主力合约连续 C C、固定换月连续 D D、价格指数
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多选
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）
A A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险 B B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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多选
备兑看涨期权策略适用于下列哪种情况（ ）。
A A、认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较小的投资者 B B、认为股票价格看跌，又认为变动幅度会比较小的投资者 C C、投资者更在意某一最低收益目标能否达到 D D、投资者更在意追求最大收益
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多选
持有成本理论是由（ ）于1983年提出的。
A A、康奈尔 B B、弗伦奇 C C、约翰考克斯 D D、斯蒂芬罗斯
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