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期货从业《期货投资分析》模考试卷2
单选
不定项选择题 假设某债券投资组合的价值10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为11
A 卖出国债期货1364万份 B 卖出国债期货1364份 C 买入国债期货1364份 D 买入国债期货1364万份
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单选
不定项选择题 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现W货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，
A 总盈利14万元 B 总盈利12万元 C 总亏损14万元 D 总亏损12万元
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单选
不定项选择题 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理
A 5．92 B 5．95 C 5096 D 5097
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单选
不定项选择题 某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为326
A 8113．1 B 8357．4 C 8524．8 D 8651．3
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单选
不定项选择题 2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格
A 342 B 340 C 400 D 402
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单选
不定项选择题 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现W货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，
A 总盈利17万元 B 总盈利11万元 C 总亏损17万元 D 总亏损11万元
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单选
不定项选择题 国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松
A 6.2900 B 6.3866 C 6.3825 D 6.4825
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单选
不定项选择题 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金
A 96782.4 B 11656.5 C 102630.34 D 135235.23
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多选
临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。
A 虚值期权 B 实值期权 C 平值期权 D 深度虚值期权
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多选
下列描述中属于极端情景的有（ ）。
A 相关关系走向极端的+1或-1 B 历史上曾经发生过的重大损失情景 C 模型参数不再适用 D 波动率的稳定性被打破
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