初级银行从业资格《风险管理》押题卷1

单选

下列关于贷款风险迁徙率的说法，错误的是（）。

A 该指标是一个静态指标 B 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C 该指标衡量了商业银行风险变化的程度 D 该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

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单选

假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（）。

A 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 B 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零 C 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 D 购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险

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单选

对于商业银行而言，监管风险是指（）。

A 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 B 商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险 C 由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险 D 商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险

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单选

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A 高级计量法 B 内部评级法 C 标准法 D 基本指标法

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单选

对消费信贷业务有关客户身份及亲笔签名的核对、信用卡客户资料的输入与装封等属于（）。

A 技术外包 B 程序外包 C 业务营销外包 D 专业性服务外包

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单选

商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。

A 风险对冲 B 风险转移 C 风险规避 D 风险补偿

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单选

下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（）。

A 未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款” B 2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失 C 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失 D 信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂和好处协助骗贷

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单选

小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0．75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的收益率

A 5％ B 6．67％ C 11．67％ D 13．67％

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单选

下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，有误的一项是（）。

A 商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素 B 与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率 C 针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平 D 商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失

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单选

当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了（）缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。

A 负；下降 B 正；下降 C 正；上升 D 负；上升

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