K为期权的执行价格，S为标的资产的即时价格，r为以连续复利计息的无风险利率，T-t为期权的剩余期限。以下关于欧式看跌期权价格下限说法正确的是（ ）。
A 欧式期权价格下限为max（Ke-r（T-t）-S， 0） B
欧式期权价格下限为max（K- S，0） C
看跌期权价格低于价格下限时，无风险套利策略为：以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期。 D
看跌期权价格低于价格下限时，无风险套利策略为：借标的资产卖出，卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c，并将剩余资产以无风险利率：投资至期权到期。
