2020年期货从业资格考试《基础知识》真题汇编

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我国会员制交易所会员应履行的主要义务不包括（）

A 保证期货市场交易的流动性 B 按规定缴纳各种费用 C 接受期货交易所的业务监管 D 执行会员大会、理事会的决议

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外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于做市商报价的（）

A 即期汇率买价+远端掉期点卖价 B 即期汇率卖价+近端掉期点卖价 C 即期汇率买价+近端掉期点买价 D 即期汇率卖价+远端掉期点买价

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根据郑州商品交易所规定，跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约买卖方向而言的，那么，当套利者进行买

A 数值变小 B 绝对值变大 C 数值变大 D 绝对值变小

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某行结算后，四位客户的逐笔对冲交易结算中，“平仓盈亏”，“浮动盈亏”，“客户权益”、“保证金占用”数据分别如下，需要追加保证金的客户是（）。

A 甲客户：161700、7380、1519670、1450515 B 丁客户：17000、580、319675、300515 C 乙客户：1700、7560、2319675、2300515 D 丙客户：61700 、8180、1519670、1519690

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在我国，某交易者4月26日在正向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利1

A 40 B -50 C 20 D 10

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以下不影响沪深300股指期货理论价格的是（）。

A 成分股股息率 B 沪深300指数的历史波动率 C 期货合约剩余期限 D 沪深300指数现货价格

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若沪深300指数报价为3000.00点，IF1712的报价为3040.00点，某交易者认为相对于指数现货价格，IF1712价格偏低，因而在卖空沪深300指数基金

A 跨期套利 B 正向套利 C 反向套利 D 买入套期保值

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在期货交易中，每次报价必须是期货合约（）的整数倍。

A 交易单位 B 每日价格最大变动限制 C 报价单位 D 最小变动价位

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沪深300股指期货的交割方式为（）

A 实物交割 B 滚动交割 C 现金交割 D 现金和实物混合交割

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某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约避险。则该投资者应该（）。

A 卖出人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约 B 买入人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约 C 买入人民币兑美元远期合约，买入美元兑日元远期合约 D 卖出人民币兑美元远期合约，买入美元兑日元远期合约

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