2024年期货从业《基础知识》真题精选

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投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0282，债券TB和CTD的相关信息如

A [101.1378÷100x10亿元x5.9358]÷[（101.6875x100万元÷100）x1.0282x5.9964] B [101.1378÷100x10亿元x5.9358]-[（102.1783x100万元÷100）÷1.0282x5.9964] C [99.3628÷100x10亿元x5.9358]÷[（101.6875x100万元÷100）÷1.0282x5.9964] D [99.3628÷100x10亿元x5.9358]-[（102.1783x100万元÷100）:1.0282x5.9964]

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某期货合约的标的物每月的持仓成本为50~60元/吨，期货交易手续费为2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利，若在正向市场上一个月后到期的期货合约与现货

A 大于48元/吨 B 大于48元/吨，小于62元/吨 C 大于62元/吨 D 小于48元/吨

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可交割国债出让价格的计算公式为（）。

A 期货交割结算价x转换因子 B 期货交割结算价x转换因子+应计利息 C 期货交割结算价x转换因子-应计利息 D 期货交割结算价/转换因子+应计利息

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某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元对人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民

A 获得1450美元 B 支付1452美元 C 支付1450美元 D 获得1452美元

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关于股指期货交叉套期保值的理解，正确的是（）。

A 通常能获得比其他形式的套期保值更好的效果 B 通常用标的资产不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值 C 通常用到期期限不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值 D 被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致

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下列关于跨式期权策略的表述正确的是（）

A 可以用同一系列期权相同执行价格的看涨期权和看跌期权构建 B 可以用同一系列期权不同执行价格的看涨期权和看跌期权构建 C 可以用同一系列期权两个不同执行价格的看跌期权构建 D 可以用同一系列期权两个不同执行价格的看涨期权构建

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假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指

A 20050 B 20250 C 19950 D 20105

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如果基差为正且数值越来越小，则这种市场变化称为（）。

A 基差走强 B 基差走弱 C 基差上升 D 基差下跌

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在正向市场进行牛市套利确保盈利的条件是（）（不计交易费用）。

A 价差扩大 B 价差缩小 C 近远月合约价格同时上涨 D 近远月合约价格同时下跌

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欧式期权（）行权。

A 只能在到期日之前 B 只能在到期日 C 可以在到期日及之后的任何交易日 D 可以在到期日及之前的任何交易日

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