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2020下半年《期货基础知识》真题汇编
单选
不定项选择题 6月份，某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为3800美元/吨的3个月铜期货看涨期权。期权到期时，标的铜期货价格为3980
A 18000 B 2000 C －18000 D －2000
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单选
不定项选择题 7月30日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为1050美分/蒲式耳，11月份玉米期货价格为535美分/蒲式耳，某套利者按以上价格分别买入1
A 亏损3000 B 盈利3000 C 亏损5000 D 盈利5000
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单选
不定项选择题 2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同现值的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.109
A 0.3012 B 0.1604 C 0.1325 D 0.3195
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单选
不定项选择题 某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下掉期交易： （1）公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元
A 银行损失9.8万人民币 B 进出口公司损失13.6万美元 C 进出口公司损失13.6万人民币 D 银行损失9.8万美元
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单选
不定项选择题 9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深3
A 138 B 132 C 119 D 124
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单选
不定项选择题 某玉米经销商在大连商品交易所进行买入套期保值交易，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损30
A -20 B 10 C 30 D -50
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单选
不定项选择题 假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%,人民币年利率为5%，按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率为（ ）。
A 6.0641 B 6.3262 C 6.5123 D 6.3226
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单选
不定项选择题 某投资者当日开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，如果该投
A 盈利30000 B 盈利90000 C 亏损90000 D 盈利10000
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单选
不定项选择题 下列情形中，时间价值最大的是（ ）
A 行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14 B 行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13.5 C 行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8 D 行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
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多选
多选题 以下为期权空头损益结构的是（ ） A. B. C. D.
A A B B C C D D E E
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