2019年1月《期货基础知识》真题

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关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（）。

A 最大盈利为权利金 B 最大亏损为权利金 C 当执行价格大于标的资产价格时，有最大盈利 D 当执行价格大于标的资产价格时，有最大亏损

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商品市场供给量由（）组成。

A 期未结存量 B 期初存量 C 本期产量 D 本期进口量

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下列关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是（）。

A 看跌期权买方的最大损失是：执行价格一权利金 B 看跌期权买方的最大损失是全部的权利会 C 当标的资产价格小于执行价格时，行权1看跌期权买方有利 D 当标的资产价格大于执行价格时，行权1看跌期权买方有利

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关于价差套利，下列说法中正确的有（）。

A 在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相同的交易 B 在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相反的交易。 C 在价差套利中，交易者需要关注期货合约间的价差变动情况。 D 在价差套利中，交易者只需要关注某一期货合约的价格变动方向

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我国会员制期货交易所会员资格获得方式主要包括（）。

A 接受发起人的转让加入 B 依据期货交易所的规则加入 C 以交易所创办发起人的身份加入 D 由期货监管部门特批加入

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投资者持有一笔6个月后到期的短期国债，但他3个月后便急需一笔资金，投资者可以通过（）实现。

A 买入3个月后到期的短期国债期货合约，3个月后进行实物交割 B 卖出6个月后到期的短期国债期货合约，3个月后进行实物交割 C 卖出3个月后到期的短期国债期货合约，3个月后进行实物交割 D 3个月后卖出其持有的短期国债

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计算某会员的当日盈利，应当先取得该会员（）的数据。

A 平当日仓盈亏 B 交易保证金 C 平历史仓盈利 D 持仓盈亏

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下列对期现套利的描述，正确的是（）。

A 如果价差远远高于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作 B 在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作 C 如果价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约 D 对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作

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比较典型的反转形态包括（）。

A 头肩形 B 双重顶 C 双重底 D V形形态

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下列策略中，行权后成为期货多头方的是（）。

A 卖出期货合约的看涨期权 B 买入期货合约的看跌期权 C 买入期货合约的看涨期权 D 卖出期货合约的看跌期权

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