首页
考研
建筑类
医学类
金融类
财会类
教师类
学历提升
网校课程
当前位置：首页 > 银行从业资格 > 初级风险管理 >
2020初级银行从业资格《风险管理》真题精选
单选
下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。
A 借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率 C 实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证 E
详情
单选
标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。
A 标准差（波动率）是随机变量方差的平方根 B 标准差能反映一个数据集的离散程度 C 平均数相同的两组数据集，标准差也相同 D 标准差可以刻画随机变量的不确定性程度 E
详情
单选
下列不属于市场风险计量方法的是（）。
A 将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段 B 按照交易对手评级设置授信额度上限 C 计算单一币种的多头或空头缺口 D 计算债券组合久期 E
详情
单选
下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。
A 债券的到期收益通常不等于票面利率 B 收益率曲线对应着各类期限的贷款利率 C 收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低 D 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线 E
详情
单选
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。
A 36 B 15 C 28 D 4 E
详情
单选
关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是( ).
A 核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征 B 我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中Ⅲ监管标准 C 核心一级资本充足率计算的分母部分包含信用风险和市场风险加权资产两个部分 D 核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项 E
详情
单选
下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是( )
A 本行章程 B 《巴赛尔协议Ⅲ》 C 《公司法》 D 《商业银行资本管理办法 (试行)》 E
详情
单选
下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。
A 通常情况下，久期缺口为正值 B 通常情况下，久期缺口为负值 C 通常情况下，久期缺口为零 D 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差 E
详情
单选
下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
A 不良贷款率 B 客户授信集中度 C 不良贷款拨备覆盖率 D 贷款风险迁徙率 E
详情
单选
压力测试是一以( )为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的( )事件情况下可能发生的损失。
A 定量分析、大概率 B 定性分析、小概率 C 定性分析、大概率 D 定量分析、小概率 E
详情
刷题小程序
银行从业资格题库小程序
热门试卷
2018初级银行从业资格《风险管理》真题精选1 2018初级银行从业资格《风险管理》真题精选2 2019初级银行从业资格《风险管理》真题精选 2021初级银行从业资格《风险管理》真题精选 2022初级银行从业资格《风险管理》真题精选1 2022初级银行从业资格《风险管理》真题精选2 2024初级银行从业资格《风险管理》真题精选 2025初级银行从业资格《风险管理》真题精选