2020初级银行从业资格《风险管理》真题精选

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下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有( )

A 客户提供虚假的财务报表和企业信息编取授信 B 交易员虚假交易和未报告交易 C 柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户 D 内部人员盗窃客户资料谋求私利 E 房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信

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多选

商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。

A 制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系 B 适度分散客户种类和资金到期日 C 关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构 D 保持合理的资金来源结构 E 根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

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商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。

A 限额管理 B 质押 C 净额结算 D 保证 E 抵押

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商业银行所面临的（）是多维风险。

A 声誉风险 B 法律风险 C 战略风险 D 流动性风险 E 科技风险

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商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括（）。

A 国别风险暴露 B 国别风险评估和评级 C 压力测试情况 D 国别限额遵守情况 E 超限额业务处理情况

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下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

A 是一种全值估计 B 需要对市场因子的统计分布进行假定 C 是一种参数方法 D 无须分布假定 E 反映风险因素统计规律

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下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

A 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强 B 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著 E 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

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下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。

A 交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失 B 营业场所及设施因地震彻底损毁 C 财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚 D 数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃 E 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿

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下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。

A 贷款偿还 B 每日客户存取款 C 贷款发放 D 资金交易 E 基准利率变化

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判断

商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）

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