2020年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》真题精选2

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双方约定以某一信用工具为参考，一方向另一方出售信用保护，若信用工具发生违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿，这样的互换合约被称为（）

A 股权互换 B 信用违约互换 C 利率互换 D 货币互换

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如果证券市场为半强有效市场，则证券价格能够充分反映以下信息中的（） I.内部信息 II.历史股价 III.历史成交量 IV.公司分红公告 V.公司并购公告

A I、III、V B II、III C I、IV、V D II、III、IV、V

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关于麦考利久期和修正修正久期，以下表述正确的是（） I.麦考利久期是用加权平均数值的形式来估算债券的平均到期时间 II.只有在收益率变动幅度较小以及收益率曲线

A 两种描述错误 B 两种描述正确 C 表述I正确，表述II错误 D 表述I错误，表述II正确

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除中国证监会另有规定外，以下行为中DQII基金一定不得有的是（）

A 购买贵金属 B 交易金融衍生品 C 投资公募基金 D 借入现金

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某企业获得了固定利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以浮动利率筹集资金，该企业可以使用的工具是（）

A 远期 B 期货 C 期权 D 互换

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根据CAPM模型，已知市场预期收益率为10%，短期国库券利率为3%，某股票的贝塔系数为1，则该股票的预期收益率等于（）

A 7% B 9% C 10% D 13%

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关于场内证券交易结算原则，以下表述错误的是（）

A 根据中国结算公司深圳分公司的规定，开立非担保结算备付金账户的机构，交易所场内证券或资金 B 在共同对手方制度下，即使买卖双方中的一方不能履约，结算机构也要向守约一方先行垫其应收的证券或资金 C 根据货银对付原则，一旦结算参与人未能履行对证券登记结算机构的资金交收义务，结算机构就可以暂不向其交付其买入的证券 D 根据分级结算原则，当证券登记结算机构作为共同对手方提供多边净额结算服务时，结算机构负责人与结算参与人之间的集中清算交收

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某分析师希望采用经济附加值（EVA）模型计算甲、乙和丙公式的经营绩效，计算后得到以下数据：根据EVA模型比较三个公司经营绩效，正确的选项是（）

A 甲＞丙＞乙 B 乙＞丙＞甲 C 甲＞乙＞丙 D 丙＞乙＞甲

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上交所规定，符合条件的证券公司可以为

A 充当经纪人角色，执行投资者的指令 B 充当做市商角色，执行投资者的指令 C 充当做市商角色，为市场提供流动 D 充当经纪人角色，为市场提供流动

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根据基金的归因方式分类，相对于业绩比较基准进行分析的是（），考查各个因素对基金总收益贡献的是（） I.绝对收益归因 II.相对收益归因 III.固定收益归因

A II、III B III、IV C I、II D II、Ⅳ

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