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2020下半年《证券投资基金基础知识》真题精选
单选
关于常用的VAR估算方法—历史模拟法，下列表述正确的是（ ）。
A 历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算 B 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得 C 历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 D 历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
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单选
下列属于指令驱动市场交易原则的是（ ）。 Ⅰ．价格优先原则 Ⅱ．地点优先原则 Ⅲ．时间优先原则 Ⅳ．散户优先原则
A Ⅰ、Ⅱ B Ⅰ、Ⅲ C Ⅱ、Ⅲ D Ⅰ、Ⅳ
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单选
下列关于政府债券的表述，错误的是（ ）。
A 地方政府债可以由中央财政代理发行 B 我国政府债券包括国债和地方政府债 C 地方政府债可以由地方政府自主发行 D 国债可以由地方政府代理发行
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单选
当企业面临破产清算时，最优先得到清偿的债券是（ ）。
A 第二抵押权债券 B 有限留置权债券 C 次级债券 D 优先次级债券
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单选
相比个人投资者，机构投资者通常具有的特征不包括（ ）。
A 资金实力雄厚，投资规模相对较小 B 具有比个人投资者更高的风险承受能力 C 投资管理专业 D 投资行为规范
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单选
同业拆借是指（ ）以货币借贷方式进行短期资金融通的行为。
A 金融机构之间 B 非金融机构之间 C 证券交易所之间 D 企业之间
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单选
（ ）来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率。
A 夏普比率 B 特雷诺比率 C 詹森α D 五力模型
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单选
给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。 A组合：平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58. B组合：平均收
A A和B投资组合业绩表现不相上下 B 按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀 C 按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 D 按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
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单选
关于利率互换和货币互换的描述，错误的是（ ）。
A 利率互换采用净额支付的方式 B 货币互换中双方要以不同货币支付利息及本金 C 货币互换是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息 D 利率互换中互换双方不交换本金
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单选
下列关于算法交易说错误的是（ ）。
A 算法交易程序判断的时间短 B 算法交易通过计算机下单，减少了传统交易在交易员上的人力投入 C 算法交易可以最大限度地降低由于人为失误而造成的交易错误 D 算法交易不能确保复杂的交易及投资策略得以执行
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