简答题:某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分别为50％、30％和20％；其系数分别为1．2、1．0和0．8；股票的市场收益率为10％，无风险收益率为8％。
要求：
(1)计算该证券组合的风险报酬率。
(2)计算该证券组合的必要收益率。

正确答案

(1)该证券组合的β系数=50％×1.2+30％×1+20％×0.8=1.06
该证券组合的风险报酬率=1.06×(10％-8％)=2.12％
(2)必要收益率=8％+2.12％=10.12％

查看解析