单选

金融资产 M、X、Y、Z 之间的相关系数如下:M 与 X 的相关系数为 1,M 与 Y的相关系数为 0.5,M 与 Z 的相关系数为 0.4,所有资产的期望收益率都为 7%,标准差都为 15%。如果目前的资产都由 M 组成,只允许选取 X、Y、Z 中的一种资产组成投资组合,作为理性投资者,应选( )。

A X
B Z
C Y
D 都可以

正确答案
B
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