标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。<br/>

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当前，沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，银行间市场同业拆借利率逐步走高，则可以推测当前市场状况是( )。

A A: 经济滞涨、货币政策从紧 B B: 经济衰退、货币政策宽松 C C: 经济繁荣、货币政策从紧 D D: 经济复苏、货币政策宽松

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某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为(

A A: 98．47 B B: 98．77 C C: 97．44 D D: 101．51

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构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是( )。

A A: 英镑 B B: 日元 C C: 欧元 D D: 澳元

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若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是( )。

A A: 买入国债现货和期货 B B: 买入国债现货，卖出国债期货 C C: 卖出国债现货和期货 D D: 卖出国债现货，买入国债期货

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根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为

A A: 买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产 B B: 买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产 C C: 买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产 D D: 买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

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对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值( )。

A A: 小于零 B B: 不确定 C C: 大于零 D D: 等于零

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若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为( )点。

A A: 9240 B B: 8933 C C: 9068 D D: 9328

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根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足( )。

A A: 自相关性 B B: 异方差性 C C: 与被解释变量不相关 D D: 与解释变量不相关

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点价交易合同签订后，基差买方判断期货价格处于下行通道，则合理的操作是( )。

A A: 等待点价操作时机 B B: 进行套期保值 C C: 尽快进行点价操作 D D: 卖出套期保值

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投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为( )。

A A: 买入看涨期权 B B: 卖出看涨期权 C C: 卖出看跌期权 D D: 备兑开仓

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标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。