单选

不定项选择题 国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9,6月7日的现货指数为3500点,12月期货合约价格为3650点。该基金应( )。沪深300股指期货每点为300元。

A 卖出期货合约266张
B 买入期货合约266张
C 卖出期货合约277张
D 买入期货合约277张

正确答案
A
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当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为( )。
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