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不定项选择题 12月1日，某饲料厂与某油脂企业签订合约，约定出售一批豆粕，协商以下一年2月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格，同时，该饲料厂进行套期保值，以3220元/吨价格卖出下一年3月份豆粕期货合约，此时豆粕现货价格为3210元/吨。第二年2月12日，该饲料厂实施点价，以3600元/吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时将期货合约对冲平仓，此时豆粕现货价格为3540元/吨，则该饲料厂的交易结果是（）。（不计手续费等费用）

A 通过套期保值操作，豆粕的售价相当于3230元/吨

B 基差走弱50元/吨，未实现完全套期保值有净亏损

C 与油脂企业实物交收的价格为3590元/吨

D 期货市场盈利380元/吨

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相关试题

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4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5％，年股息率为1．5％，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点。

A 1400 B 1412．25 C 1420．25 D 1424

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以下关于利率期货的说法，正确的是（）。

A 短期利率期货一般采用实物交割 B 3个月欧洲美元期货属于中长期利率期货品种 C 中长期利率期货一般采用实物交割 D 中金所国债期货属于短期利率期货品种

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期货套期保值者通过基差交易，可以（）

A 获得价差收益 B 降低基差风险 C 获得价差变动收益 D 降低实物交割风险

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某国债作为中金所5年期国债期货可交割国债，票面利率为3．53％，则其转换因子（）。

A 大于1 B 小于1 C 等于1 D 无法确定

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跨期套利是围绕（）的价差而展开的。

A 同一交易所、不同品种、不同交割月份的期货合约 B 同一交易所、同一品种、不同交割月份的期货合约 C 不同交易所、同一品种、相同交割月份的期货合约 D 同一交易所、不同品种、相同交割月份的期货合约

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基差为正且数值增大，属于（）。

A 反向市场基差走弱 B 正向市场基差走弱 C 正向市场基差走强 D 反向市场基差走强

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首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给（）和公司董事会。

A 中国证监会 B 住所地中国证监会派出机构 C 期货交易所 D 期货自律组织

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一般来说，标的物价格波动越频繁、越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得（）一些。

A 大 B 小 C 不确定 D 不变

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美国的商品投资基金中，（）受聘于CPO，主要负责帮助CPO挑选CTA，监视CTA的交易活动，控制风险，以及在CTA之间分配基金。

A 商品基金经理 B 交易经理 C 商品交易顾问 D 期货佣金商

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欧洲美元期货属于（）品种。

A 短期利率期货 B 中长期国债期货 C 外汇期货 D 股指期货

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热门试卷

A 通过套期保值操作，豆粕的售价相当于3230元/吨 B 基差走弱50元/吨，未实现完全套期保值有净亏损 C 与油脂企业实物交收的价格为3590元/吨 D 期货市场盈利380元/吨

相关试题

A 通过套期保值操作，豆粕的售价相当于3230元/吨

B 基差走弱50元/吨，未实现完全套期保值有净亏损

C 与油脂企业实物交收的价格为3590元/吨

D 期货市场盈利380元/吨