（1）
A股票和B股票的β>1，说明股票的系统风险大于市场投资组合的风险；
C股票的β＜1，说明该股票的系统风险小于市场投资组合的风险。
（2）A股票的风险收益率=2．5×（10％-6％）=10％，A股票的必要收益率=10％+6％=16％。
（3）甲种投资组合的β系数=2．5×40％+1．2×35％+0．8×25％=1．62
甲种投资组合的必要收益率=6％+1．62×（10％-6％）=12．48％。
（4）乙种投资组合的β系数=5．4％／（10％-6％）=1．35。
乙种投资组合的必要收益率=6％+5．4％=11．4％。
（5）甲种投资组合的β系数>乙种投资组合的β系数，说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。
