期货从业《基础知识》模拟卷10

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形成反向市场的原因包括（）。

A 近期市场需求疲软，现货价格大幅度下降 B 预计市场未来供给将大幅度增加，期货价格大幅度下降 C 近期市场需求迫切，现货价格大幅度上升 D 预计市场未来供给将大幅度减少，期货价格大幅度上升

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以下构成跨期套利的是（）。

A 买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货 B 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货 C 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货 D 卖出大连商品交易所5月豆油期货，同时买入大连商品交易所6月豆油期货

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关于β系数，以下说法正确的是（）。

A β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较 B β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度 C 股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高 D 单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高

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商品期货合约最小变动价位的确定，通常取决于该合约标的物的（）

A 商业规范 B 市场价格 C 性质 D 种类

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影响期权价格的主要因素有（）。

A 标的资产价格及执行价格 B 标的资产价格波动率 C 距到期日剩余时间 D 无风险利率

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某美国投资者发现欧元利率高于美元利率后买入欧元，计划投资3个月，则该投资者（）。

A 可以在芝加哥商业交易所卖出欧元期货进行套期保值 B 可能承担欧元升值风险 C 可以在芝加哥商业交易所买入欧元期货进行套利保值 D 可能承担欧元贬值风险

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下列关于外汇期货无套利区间的描述中，正确的有（）。

A 套利上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本 B 套利上限为外汇期货的理论价格加上期货的交易成本和现货的冲击成本 C 套利下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本 D 套利上限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本

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根据套利者对不同合约中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为（）

A 熊市套利 B 牛市套利 C 年度套利 D 蝶式套利

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下列属于实值期权的有（）。

A 玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳 B 大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳 C 大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元/蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳 D 玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳

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基差走强的常见情形是（）。

A 现货价格涨幅超过期货价格涨幅 B 现货价格涨幅低于期货价格涨幅 C 现货价格跌幅小于期货价格跌幅 D 现货价格跌幅大于期货价格跌幅

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