期货从业《基础知识》模拟卷6

单选

一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（）策略。

A 买进看跌期权 B 卖出看涨期权 C 卖出看跌期权 D 买进看涨期权

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单选

某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（）。

A 买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权 B 买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权 C 买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权 D 买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

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某投资者在国内市场以4020元/吨的价格买入10手大豆期货合约，后以4010元/吨的价格买入10手该合约。如果此后市价反弹，只有反弹到（）元/吨时才可以避免损

A 4015 B 4010 C 4020 D 4025

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黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（）美元/盎司。

A 30 B 20 C 10 D 0

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关于“基差”，下列说法不正确的是（）。

A 基差是现货价格和期货价格的差 B 基差风险源于套期保值者 C 当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失 D 基差可能为正、负或零

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某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（）。

A 期现套利 B 期货跨期套利 C 期货投机 D 期货套期保值

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某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为1250

A 80点 B 100点 C 180点 D 280点

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单选

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为1

A 亏损10美元/吨 B 亏损20美元/吨 C 盈利10美元/吨 D 盈利20美元/吨

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单选

不定项选择题某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套

A 盈利3000 B 亏损3000 C 盈利1500 D 亏损1500

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单选

不定项选择题某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨/手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/

A 1000 B 1500 C 1800 D 2000

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